En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha sido
imparable. Bitcoin, Ethereum y cientos de proyectos nuevos han multiplicado su
valor en periodos muy cortos… y también lo han perdido igual de rápido.
Son un mercado apasionante, abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, con posibilidades de grandes beneficios… pero también con riesgos extremos, donde la volatilidad es la norma y no la excepción.
En mi opinión, invertir en criptomonedas se parece más
a entrar en un casino que a aplicar una estrategia de
inversión tradicional: puedes ganar mucho, pero también perderlo todo si no
gestionas bien el riesgo.
Para completar el blog y dado el interés que despierta este mundo, me pareció adecuado incluir una estrategia para
intentar aprovechar este mercado explosivo, asumiendo que no es inversión a
largo plazo sino pura especulación, como quien compra un décimo de
lotería.
💡 Si decides participar, que sea con una cantidad que estés dispuesto a perder… y no con la que pagas la hipoteca.
En el mundo de las cripto, las oportunidades pueden surgir y desaparecer en cuestión de días. Sin embargo, no todo es azar: si aplicamos principios básicos de seguimiento de tendencia y control de riesgo, podemos reducir la probabilidad de quedar atrapados en grandes caídas.
¿Qué es la estrategia “CRYPTO-JACKPOT”?
Combina dos componentes claros:
a) Núcleo estable (60 %)
- Compuesto
por BTC y ETH al 50 % cada uno.
- Permanecen
invertidos solo si están por encima de su Media Móvil Simple de 200
días (SMA200).
- Si
caen por debajo, ese capital se traslada a stablecoins (USDT / USDC).
b) Oportunidades de alto riesgo (40 %)
- Selección
mensual de altcoins del top 50 por capitalización.
- Solo
aquellas por encima de su SMA200 y mejores en momentum trimestral.
- Peso igual por altcoin; si una pierde el filtro, se reemplaza por la siguiente.
Objetivo y filosofía
- Objetivo
de rentabilidad: Capturar fases alcistas intensas en el mercado
cripto, pero protegiendo el capital en mercados bajistas mediante salidas
a stablecoins.
- Riesgo
asumido: Alto. El componente “Jackpot” tiene gran volatilidad y puede
experimentar caídas rápidas, por lo que la exposición está limitada al
40%.
- Revisión:
Mensual.
Histórico y expectativas
Estudios backtest aproximados sobre datos desde 2017
muestran que una estrategia similar podría haber obtenido un CAGR superior
al 50% en ciclos alcistas, aunque con drawdowns del -30%/-40% en
correcciones fuertes.
El objetivo no es eliminar las pérdidas, sino reducir el riesgo de grandes
mercados bajistas del -80% característicos del cripto.
Estudios respaldan la eficacia de estrategias de seguimiento
de tendencia:
- El
uso de la Media Móvil de 200 días como filtro de tendencia es un
enfoque ampliamente utilizado. Funciona bien para evitar caídas fuertes en
mercados tradicionales
- Aplicado
al mundo cripto, estrategias similares "trend following"
mostraron un rendimiento anualizado del 255 % en la última década
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