En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha sido
imparable. Bitcoin, Ethereum y cientos de proyectos nuevos han multiplicado su
valor en periodos muy cortos… y también lo han perdido igual de rápido.
Son un mercado apasionante, abierto las 24 horas, los 7 días
de la semana, con posibilidades de grandes beneficios… pero también con riesgos
extremos, donde la volatilidad es la norma y no la excepción.
En mi opinión, invertir en criptomonedas se parece más a entrar
en un casino que a aplicar una estrategia de inversión tradicional: puedes
ganar mucho, pero también perderlo todo si no gestionas bien el riesgo.
Para completar el blog y dado el interés que despierta este
mundo, me pareció adecuado incluir una estrategia para intentar aprovechar
este mercado explosivo, asumiendo que no es inversión a largo plazo sino pura
especulación, como quien compra un décimo de lotería.
💡Si decides participar, que
sea con una cantidad que estés dispuesto a perder… y no con la que pagas la
hipoteca.
En el mundo de las cripto, las oportunidades pueden surgir y
desaparecer en cuestión de días. Sin embargo, no todo es azar: si aplicamos
principios básicos de seguimiento de tendencia y control de riesgo, podemos
reducir la probabilidad de quedar atrapados en grandes caídas.
¿Qué es la estrategia “CRYPTO-JACKPOT”?
Combina dos componentes claros:
a) Núcleo estable (60 %)
- Compuesto
por BTC y ETH al 50 % cada uno.
- Permanecen
invertidos solo si están por encima de su Media Móvil Simple de 200
días (SMA200).
- Si
caen por debajo, ese capital se traslada a stablecoins (USDT / USDC) o se
cierra la posición vendiendo la que corresponda.
b) Oportunidades de alto riesgo (40 %)
- Selección
mensual de altcoins del top 50 por capitalización.
- Solo
aquellas por encima de su SMA200 y mejores en momentum. La selección por
momentum seguirá el algoritmo propio habitual, descrito en el resto de las
estrategias del blog, con una pequeña modificación: dada la volatilidad
del activo, el periodo de estudio será de 2 a 12 meses e, lugar de a 24
meses que utilizo en el resto de estrategias.
- Peso
igual por altcoin; si una pierde el filtro, ese capital se traslada a
stablecoins (USDT / USDC) o se cierra la posición vendiendo la que corresponda.
Objetivo y filosofía
- Objetivo
de rentabilidad: Capturar fases alcistas intensas en el mercado
cripto, pero protegiendo el capital en mercados bajistas mediante salidas
a stablecoins.
- Riesgo
asumido: Alto. El componente “Jackpot” tiene gran volatilidad y puede
experimentar caídas rápidas, por lo que la exposición está limitada al
40%.
- Revisión:
Mensual.
Histórico y expectativas
Estudios backtest aproximados sobre datos desde 2017
muestran que una estrategia similar podría haber obtenido un CAGR superior
al 100% en ciclos alcistas (es decir, duplicar la inversión en un año),
aunque con drawdowns del -30%/-40% en correcciones fuertes.
- Tasa de crecimiento anual (CAGR): 161%
- Volatilidad:
77,3%
- Sharpe:
1.59
- Máximo DrawDown mensual: 33,9%
El objetivo de la estrategia no es eliminar las pérdidas,
sino reducir el riesgo de grandes mercados bajistas del -80% característicos
del cripto.
Como se puede ver en la tabla de detalle, la estrategia es eficaz,
manteniéndonos fuera del mercado durante periodos de caídas prolongadas, como
por ejemplo los años 2018 y 2022 y capturando todo el potencial durante el boom de 2020 y 2021.
De igual forma podemos ver meses de grandes caídas poniendo
de manifiesto la volatilidad de esta estrategia, y el perfil muy agresivo al que
va destinado. Aun así, no tenemos ningún año con pérdidas lo que es destacable
también.
Pero insisto una vez más: Si decides participar, que sea con una
cantidad que estés dispuesto a perder, por eso el nombre de la estrategia
lo ha buscado mediante un juego de palabras haciendo alusión a un juego de
casino
¿QUIERES RECIBIR LAS SEÑALES EN TIEMPO REAL?
Próximamente pondré en marcha un servicio de suscripción con
un pago simbólico para recibir las posiciones en tiempo real. Mientras tanto,
si deseas recibir las posiciones a principios de cada mes para poder replicar
la estrategia, mándame un correo a: tuamigoinversor@gmail.com o
búscame en Twitter @tuamigoinversor
¿QUIERES SABER MÁS SOBRE CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?
Se trata de un sistema de tipo tendencial, donde se
seleccionan las acciones por una estrategia momentum implementada mediante un
algoritmo de elaboración propia escrito en python.
Si deseas más detalle, mándame un correo a: tuamigoinversor@gmail.com o
búscame en Twitter @tuamigoinversor
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